講座：基于參數(shù)化近似VaR的非線性投資組合選擇 2013-11-07

題目：基于參數(shù)化近似VaR的非線性投資組合選擇（Nonlinear Portfolio Selection Using Approximate Parametric Value-at-Risk）

時間：周五（11月8日）上午8:30--9：30

地點：管院313會議室

講座人：朱書尚   中科院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院博士，現(xiàn)為中山大學bwin必贏唯一官網(wǎng)教授。曾為復旦大學bwin必贏唯一官網(wǎng)副教授，多次應邀訪問日本京都大學、香港中文大學。研究領(lǐng)域為投資組合選擇、金融風險管理。主持并完成國家自然科學基金青年項目、國家自然科學基金面上項目?，F(xiàn)已在國內(nèi)外知名期刊《Mathematical Finance》，《Operations Research》，《Journal of Banking and Finance》，《European Journal of Operational Research》，《Journal of Economic Dynamics and Control》發(fā)表學術(shù)論文30余篇。